对冲套利交易模型,请问用金融衍生工具进行对冲套利怎么理解?

  Q1:请问用金融衍生工具进行对冲套利怎么理解?

嗯,我就简单说说:例如你要买橙子,不过不是现在,是三个月后。不过你不确定三个月后橙子的价钱会不会上升,所以你买了一张橙子的协议。就按当前价格2块钱一斤买了10万斤。如果三个月后橙子由于自然灾害变成3块一斤了,对你也没影响,你还是能够按照合约说的2块一斤的价钱买10万斤。
PS:中途可以抛出或者买进,套现就是你根本不是想要橙子,而是想赚资本利得。。
不懂就追问吧。我最快,采纳我吧,哈哈。

  Q2:对冲交易是什么,能举个例子吗

对冲交易一般是现货和同事做的。将来3个月后买进材料,现在卖出3个月后的同品种商品的,目的是锁定价格,使将来的买进价格在自己的目标区间内部。

  Q3:套利和对冲的区别是什么?

对冲的核心在于风险均衡,对冲更多的是在组合交易时进行风险管理。对冲掉不愿承担的风险。使组合符合投资者的风险回报要求。

套利的核心在于均值回归.套利是独立的交易策略,目的是盈利。

  Q4:对冲到底是怎么盈利的?

哥们,个人理解,仅供参考
比方说,现在美元,日元,和RMB。若美元走强,RMB,日元都下跌,但是美元涨1块,RMB跌5块,日元跌1块。若美元走弱,RMB,日元都上涨,但是美元跌1块,RMB涨1块,日元涨5块。那这种时候我们这么做呢?就是在买日元上涨的同时,也买RMB下跌,量最好相等,这样一个对冲就完成了。
如果我们买1元日元涨,1元RMB跌,会出现什么情况呢?当美元涨1块时,日元跌1块,我赔光,但是我买了1元RMB跌,这时我赚了5块,所以总的说来,我还是赚了3块(成本2块)。
当美元跌1块时,日元涨了5块,但买的1元RMB跌的全部赔光,所以总的来说,我还是赚了3块(成本2块)。
因此,对冲模型就是在减小风险的同时减小收益,如上述例子所示,基本就是稳赚不赔的做法,何乐而不为呢?对冲基金的经理们就是在寻找这种存在于世界各个角落的对冲模型。
但是经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,Hedge Fund的称谓亦徒有虚名。对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词,即基于最新的投资理论和极其复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的效用,承担高风险,追求高收益的投资模式。
对冲基金 hedge fund。投资基金的一种形式。属于免责市场(exempt market)产品。对冲基金名为基金,实际与互惠基金安全、收益、增值的投资理念有本质区别。这种基金采用各种交易手段(如卖空、操作、程序交易、互换交易、套利交易、衍生品种等)进行对冲、换位、套头、套期来赚取巨额利润。这些概念已经超出了传统的防止风险、保障收益操作范畴。加之发起和设立对冲基金的法律门槛远低于互惠基金,使之风险进一步加大。为了保护投资者,北美的证券管理机构将其列入高风险投资品种行列,严格限制普通投资者介入,如规定每个对冲基金的投资者应少于100人,最低投资额为100万美元等。
以上仅为个人观点,我也是查阅一些资料自己领悟的,肯定有不正确的地方,希望有专业的人士给出更专业的回答。谢谢

  Q5:对冲的对冲套利

一,什么是套利?什么是对冲?套利,通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。套利指从纠正市场价格或收益率的异常状况中获利的行动。异常状况通常是指同一产品在不同市场的价格出现显著差异,套利即低买高卖,导致价格回归均衡水平的行为。套利通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸,然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后,所有头寸即可结清以了结获利。对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。它是一种在减低商业风险的同时仍然能在投资中获利的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。当然要做到盈亏相抵,两笔交易的数量大小须根据各自价格变动的幅度来确定,大体做到数量相当。二,套利和对冲有什么区别?从定义来看,套利和对冲都属于“买强抛弱”的性质。对冲的范畴更大,一定意义上来说,套利也是一种对冲形式。套利,更多的做的是属于“纠正市场内在的错误、不合理,使之回归合理”,很多时候都是类似于“逆势”交易,一般要求套利品种之间要有高度的相关性,也就是同涨同跌,赚取的是相对利润。比如,最近的空豆油多棕榈油,豆油棕榈油齐涨齐跌,但是棕榈油涨的多一些,这个套利就赚钱。而抛开套利的部分,一般意义的对冲都是一种买强抛弱的交易,属于“顺势”交易,不一定品种之间有相关性,只需要波动性的强弱即可。比如,有人今年做多铜空棉花就是对冲。没有高度相关性一般无法回避系统性风险,就是可能两个品种都赚,也可能都亏。三,套利对冲有什么作用?1,大大降低风险,几乎无风险获利。2,有利于促进市场完善。3,适合风险承受能力低资金量大的投资者。

  Q6:对冲交易是什么,能举个例子吗

对冲交易一般是现货和同事做的。将来3个月后买进材料,现在卖出3个月后的同品种商品的,目的是锁定价格,使将来的买进价格在自己的目标区间内部。